Волатильные акции: примеры, как их искать, как в них безопасно инвестировать

Rate this post

Для долгосрочных инвесторов волатильность — это просто рыночный шум. Если инвестор проверяет свой портфель реже, чем раз в квартал, он вообще может не заметить всплесков волатильности. Но начинающим инвесторам стоит быть аккуратными при высоком индексе волатильности — тщательно обдумывать покупки и набирать позиции постепенно. У новичков часто не хватает опыта и понимания своей устойчивости к риску, поэтому они продают активы на минимуме и покупают на максимуме.

Риск и волатильность

Волатильность акций — это рост и спад их цен на фондовом рынке. Индекс волатильности Чикагской биржи опционов VIX — он же «индекс страха». Этот показатель отражает ожидания трейдеров по американскому рыночному индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней — точнее, его волатильность. Рассчитывается индкатр а основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.

Как безопасно инвестировать в хайповые акции

Производитель полупроводниковых компонентов, «умных» датчиков и другой электроники в 2022 году показывает достойные результаты, несмотря на высокую волатильность. Две трети дохода компании приходится на устройства и технологии, которые используются в производстве электромобилей и промышленного оборудования. Самая популярная стратегия – покупать активы в моменты просадок.

Виды волатильности

Точные значения, по достижении которых волатильность считается низкой или высокой, могут быть разными у каждого актива. При подсчете и анализе волатильности важно уточнять период, за который произошли изменения цен. Сравнивать волатильность акций разных компаний нужно за один и тот же период. Если волатильность отдельной акции выше общей волатильности рынка или отрасли, то и риски выше. Опцион — это производная ценная бумага на право купить (call) или продать (put) базовый товар по определённой цене.

  1. Самая популярная и широко известная криптовалюта имеет репутацию крайне волатильного актива.
  2. Статистическая концепция стандартного отклонения позволяет увидеть, насколько что-то отличается от среднего значения.
  3. С начала 2020 года и до середины февраля акции компании Илона Маска взлетели на 119%.
  4. Есть несколько способов измерения волатильности, которые инвесторы используют в своих оценках.

По данным Московской биржи, разница между открытием и закрытием торгов, минимальным и максимальным значением незначительна. Поэтому в расчетах участвуют положительные рзницы между текущим курсом и курсом закрытия. Волатильная часть портфеля должна быть долгосрочной, потому что в долгосрочной перспективе рынок растет. Любой участник рынка должен максимизировать вероятность получения прибыли при заданном уровне торговых рисков. Талеб поясняет, что когда поступает «невозможная» (а на самом деле маловероятная) новость, то рынок приходит в движение и меняется вся жизнь.

Усредненное значение рассчитывается по принципу среднего арифметического. Эти факторы также способны определять поведение котировок. Особенно, если компания выпускает технологические продукты, которые пока не вошли в широкое потребление, но могут это сделать в ближайшем будущем. Волатильность помогает делать прогнозы и ставки с учетом предыдущих колебаний стоимости. Инвестирование это долгосрочная игра, и хорошо сбалансированный диверсифицированный портфель был фактически построен с учетом таких периодов.

Особенностью этого индикатора является то, что он отражает ожидания рынка по волатильности индекса S&P 500 на следующие 30 дней. VIX еще называют «индексом страха» — если его значения высоки, это указывает на то, что инвесторы опасаются высокой волатильности индекса S&P 500 в ближайший месяц. Волатильность — это параметр, который характеризует динамику изменения цены, ширину диапазона движения за фиксированный период времени. Значение параметра помогает оценить, насколько быстро изменяется цена за текущий период относительно предыдущих. Или насколько сильно меняется цена актива относительно других активов. Волатильность — финансовый показатель, который характеризует изменчивость цены на что-либо.

При желании дневную волатильность можно посчитать за больший период, например за месяц. Для этого надо умножить значение дневной волатильности на квадратный корень из нужного количества торговых дней — в декабре это 22. С точки зрения расчетов доходность бывает процентная и логрифмческая. Обе вычисляются разными математическими методами, но логарифмическая удобнее. Поэтому дневную доходность я считаю как логарифм цены закрытия торгового дня к цене закрытия предыдущего торгового дня. А волатильность с помощью формулы стандартного отклонения «СТАНДОТКЛОН.В()».

Чаще всего наблюдается в момент “сдутия” экономических пузырей, глобальных финансовых кризисов. Что касается видов волатильности, то их различают https://forexww.org/ два — историческая и ожидаемая. Под исторической подразумевается текущее стандартное отклонение цены от среднего ее значения за период.

Также волатильность резко увеличивается при появлении слухов о  важных событиях, даже если они еще не произошли. Это глобальные и значимые события, влияющие на фондовый рынок и способные вызвать его волатильность. Рассмотрим подробнее, что такое волатильность и чем она опасна для инвесторов. Эта ситуация показала, что даже стабильные акции могут своп трейдинг оказаться под влиянием непредвиденных негативных факторов, и это может привести к сильным убыткам. Широкая диверсификация портфеля, в частности инвестирование через фонды ETF, в которых содержится обычно несколько десятков и сотен бумаг, позволила бы ограничить убытки. Не рекомендуется уделять в своем портфеле более 5% одной компании.

Будущую цену прогнозируют, исходя из предположения, что текущие цены отражают риски. Высокая волатильность возникает, когда цена на актив существенно меняется за короткий промежуток времени. Высокая волатильность возникает, когда инвесторы в короткий промежуток времени покупают и продают большое количество активов, то стремясь приобрести побольше, то избавляясь от них. Это происходит под влиянием политических событий, мкроэкономических условий, новостей и слухов. В рыночной экономике цены товаров на рынке, ценных бумаг, валюты и недвижимости постоянно меняются. Рассказываем, как волатильность может пригодиться даже начинающему инвестору.

Лучшие стратегии — скальпинг и краткосрочная торговля по фундаментальному анализу. Если в трендовой долгосрочной торговой системе предполагается временный рост волатильности, имеет смысл увеличить длину стопа/трейлинга, если при этом не нарушаются правила риск-менеджмента. Технологический гигант уверенно конкурирует с другими лидерами отрасли в разных сегментах. Кроме разработки ПО и техники, транснациональная корпорация собирается конкурировать с Meta (Facebook) в области технологий метавселенных, виртуальной и дополненной реальности. Видимые на графике просадки за последние 5 лет — влияние пандемии и общий разворот фондового рынка США на фоне политики ФРС и геополитических конфликтов. Выгружаем котировки в табличный редактор, приводим к нужному формату.

Изменения в стоимости акций, как правило, связаны исключительно с изменениями в стратегии конкретной компании, к которой они принадлежат. Еще один вариант — рассчитать экспоненциальное скользящее среднее. Его преимущество в том, что при расчете больший вес имеют новые значения, чем старые.

Вместе с этим растут и риски от инвестиций в данный актив. Историческая волатильность отражает состоявшиеся изменения цены. Анализ волатильности рынка для трейдера — это все равно, что прогноз погоды для моряка. С помощью отслеживания данной характеристики трейдер имеет возможность определить безопасность вхождения на рынок и свои шансы выйти “сухим из воды”. Чем больше показатель волатильности рынка, тем опаснее хранить и торговать его активами. В то же время, вместе с искми высокая волатильность увеличивает и процент возможного заработка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

New Casinos
Bonus brez depozita ob registraciji - 30 FS v Gonzo's Quest
Ekskluzivna promocija ob registraciji - 125% do €200
Darilo dobrodošlice ob prvem pologu - 100% do €300 + 100 FS
Darilo za nove igralce iz igralnice 100% do €1000 + 100 FS
Ekskluzivna promocija ob registraciji 120% do €250 + 200 FS